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外匯市場參考數據?

IFC Markets 提供了幾道簡單測試題:

布雷頓森林體係的終止引發了一種需求,即確定美元對其他主要貨幣的價值。 1973年,美聯儲製定了美元指數,以追蹤美元對一攬子貨幣的幾何平均加權值;這些貨幣包括:歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗和瑞士法郎。 製定美元指數時用到了美國主要貿易國的貨幣。 正式構成美元指數的各幣別權重如下:

波動率指數 VIX - Volatility Index 又稱恐慌指數,市場波動越大 VIX 越漲得高,一般以 20 為基準,高於 20 為 Risk Off,低於 20 為 Risk On。波動率 Volatility 作為一個重要的統計名詞,一般用來衡量標的資產價格或投資回報率波動的劇烈程度。VIX 能有效反映美股市場恐慌和避險情緒,成為出色的市場情緒跟蹤指標和風險對衝工具,這個工具可以在不知大盤漲跌方向一樣能夠靠對衝賺錢。

在歐美金融市場上已經發展十分成熟的波動率指數,為量化對衝投資人提供了一個隻依靠判斷股市波動性強弱,就可以實現市場對衝的投資手段。尤其值得注意的是,在美股整體溫水般震蕩、上衝力道有所減弱的背景下,一些知名金融投資機構可能大舉選擇做多美股波動率指數,期待市場長時間平靜之後可能出現的大幅波動。

國際上主要的外匯市場以紐約、倫敦、東京為主,其次,澳洲悉尼、蘇黎世、法蘭克福、巴黎、東京、香港和新加坡:

主要貨幣對∶ 歐元/美元、美元/日元、英鎊/美元、美元/瑞郎

商品貨幣對∶ 澳元/美元、美元/加元、紐元/美元

外來貨幣包括南非蘭特(ZAR)、墨西哥比索(MXN)、港幣(HKD)、北歐貨幣(瑞典克朗 SEK、挪威克朗 NOK 和丹麥克朗 DKK)以及一係列新興市場貨幣,如土耳其裏拉(TRY)、印度盧比(INR)和印尼盧比(IDR)等。此外,您還可以將俄羅斯盧布(RUB)和阿根廷比索(ARS)納入外來貨幣的範圍。

貨帀對中左側為 基礎貨帀 ,右邊為 對應貨幣 ,也叫 報價貨幣 Quoted Currency,如 EURUSD 的 EUR 就是基本貨幣,但美元擁有國際地位高它通常是以基準貨幣出現的。貨幣對中有美元的稱為直盤,沒有美元的稱為交叉盤。

國際匯率標準報價一般由 5 位數字組成,現在有很多平台提供 6 位數字精確報價,表示基礎貨幣可以兌換到多少對應貨幣,比如 USDCNH 當前匯率報價 6.51702,表示 1 美元可以買到 6.51702 元人民幣,對的沒錯,貨幣本質是可以交易的商品,書上說它是一般等價物,馬克思說是一種特殊的商品,而匯率本質上就是 貨幣買賣 的價格。

外匯交易中很多都是以標準報價的點差 Spread 計算,點 Pip - Percentage in Point 為基本單位,一般都是小數點後麵第 4 位數字,而日元貨幣對使用 3 位小數,0.01 位為點位。而 MT4 操作中止損點位通常是技術點位 Technical pip,是以最後的小數位為準,所以在設置止損點數時注意。為了區別二者的差別,通常使用 Point 表示標準點差,而 Pip 表示技術點差。

外匯交易是以按一張標準合約 10 萬基礎貨幣為單位,而實際交易使用 Lot 為單位,一標準手就是一個合約的價值。買 1 手 USDCNH,也就是 10 萬美元的美元兌人民幣。當匯率從 6.51702 上漲到 6.51708,即 0.6 個點差,則每一美元可以獲利 0.00006 人民幣,匯率每個 點差 Spread 變化相應的價值就是 點值 ,用報價貨幣表示,通常在外匯交易中換算成美元。點差和點值是外匯交易中的標準計量單位,當前的 USDCNH 點值就是 100000 * 0.0001/6.51708=1.534 美元。那麼整個合約的交易獲利 1.534 * 0.6 = 0.92 美元。

直盤 即含美元的貨幣對中,間接標價法,即美元在後的貨幣對每波動一個點為十美元,點值是默認的,而直接標價法根據當前匯率計算點值。如在 107.72 買入 1 標準手 USD/JPY,點值為 100000 * 0.01/107.72 = 9.2 美元。又以 USD/CHF 為例,當前匯率 0.88301,點值為 100000 * 0.0001/0.88301=11.32。

交叉盤 需要轉換一下,交叉盤可以作兩次直盤交易,如買入 GBP/JPY 相當買入 GBP/USD 和 USD/JPY。交叉盤點值=手數x基點x基本貨幣與美元的匯率/該外匯的匯率。

如 AUD/JPY 點值計算,現價 78.747,AUD/USD 匯率為 0.76218。AUD/JPY 點值為 100000 * 0.01 * 0.76218/78.747 = 9.68 美元。也就是說每個基點相當對應 JPY 1000,兌換為澳元後 1000/78.747=12.70,再兌換成美元數量。

再如 GBP/JPY 現價 139.442,GBP/USD 現價 1.34964,點值為 100000 * 0.01 * 1.34964/139.442 = 9.68 美元。幾乎所有日元相關的貨幣對的點值都接近 10 美元。

各種產品的合約價值:

國內期貨交易所有四家,中國金融期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所、上海期貨交易所,各所上市的品種不同。

上海期貨交易所有期貨與期權兩大類的品種:

【1】期貨品種:分為金屬期貨與能源化工期貨兩大類。金屬期貨為銅、鋁、鋅、鉛、鑷、錫、黃金、白銀,線材、螺紋鋼、不鏽鋼、熱紮卷板;能源化工期貨為原油、低硫燃料油、燃料油、石油瀝青、天然橡膠、20號膠、紙漿。

【2】期權品種:銅、鋁、鋅、黃金、天膠。

需要注意的是,以上期權品種的標的物並非是實物資產,而是期貨,所以這類期權都是期貨期權。

如黃金期貨1000克/手,報價為元(人民幣/克),如黃金期貨主力合約 AU2012,投機或套保買賣使用 5 倍杠杆,交易手續費 10元/手。雖然最便宜的期貨品種如纖維板、玉米一手保證金大概需要 2 千左右,而金融期貨開戶需要 50 作為最低要求,並且需要通常考試。

IC Markets 貴金屬產品 Basic Information-Metals( Gold, Platinum, Palladium)

IC Markets 指數產品目錄 Indices Product Specification Sheet

隔夜成本 Overnight Finacing Costs 3% +/- Libor,每個跳點 Tick 為 1 指數點。

IC Markets 外匯產品信息 Foreign Exchange - Basic Information

2020年11月27日褔匯保證金更新,最低保證金要求 MMR - Mininum Margin Requirements 是指 0.01 標準手的保證金,包含股指期貨、大宗商品、貴金屬、國庫債券、一籃子產品等多種投資工具。

舉例,如果 BTC/USD 的價格在美國東部時間 17:00 至美國東部時間 18:00 期間為 8000.00,則一份合約的保證金要求將更新至 20.00 美元。

舉例,如果 ETH/USD 的價格在美國東部時間 17:00 至美國東部時間 18:00 期間為 300.00,則一份合約的保證金要求將更新至 7.50 美元。

舉例,如果 EOS/USD 的價格在美國東部時間 17:00 至美國東部時間 18:00 期間為 30.00,則一份合約的保證金要求將更新至 7.50 美元。

黃金 XAU/USD 標準合約 100 盎司,交易為 1 標準手,每波動 0.01 為 1.0 美元,即每盎司每點變動帶來 0.01 美元的點值。福匯平台在 MT4 交易黃金時,最低交易 0.01 手,下單填入 1 表示 1 迷你手即一盎司,實際使用 1:200 保證金比率需要 10.5 美元保證金。IC Markets 下單 0.01 表示一迷你手,即一盎司,使用 1:400 保證金比率需要 4.72 美元保證金。

銀價是由投機和供需驅動的,主要是大交易商或投資者、賣空、工業、消費和商業需求,以及對衝。與黃金相比,銀價格波動很大,這是因為市場流動性較低,工業消耗和倉儲價值之間的需求波動。

白銀 XAG/USD 標準合約國際大平台以采用一標準手 15kg 或 5000 盎司為常見,報價單位是美元/盎司。福匯單筆最大合約數為 200,000 盎司,而最小合約數為 50 盎司,請注意,交易數量必須為 50 的倍數。福匯的報價文件中以 0.01 手報保證金為 14 美元。在 MT4 平台上下單輸入 1 一般就是一個標準手的意思,而白銀的最低交易是以是 50 盎司為一手,即 0.01 張合約。因此,福匯做 0.01 標準手的白銀時,數值填 50 就可以了。

IC Markets 白銀合約為 100 盎司/標準手,最小交易 0.01 合約,按實際數值在 MT4 上下單即可。可以按目前白銀報價 26 美元一盎司左右,交易一標準手以 1:40 計算,需要保證金大約為 2600/40=52 美元。交易 0.01 標準手 1 盎司,每 0.01 波動價值 0.10 美元。

原油 USOil 標準合約為 1000 桶,按目前 48 美元一桶的報價,1:400 杠杆大概需要 120 美元保證金,每波動 0.01 為 1.0 美元。

道瓊斯指數 US30 福匯最低交易單位 1 即 0.1 手,隻是下單時輸入 1 表示。IC Markets 平台 US30 合約 30000 美元,最低交易單位 0.1 手,固定 1:200 保證金比率,一手保證金 150$,每波動 1.00 為 1.0 美元,指數交易不收取傭金。

美國 US30 的標的資產是 E-Mini 道瓊斯工業平均指數期貨。道瓊斯指數包含了 30 間美國主要公司,包括:美國運通、波音、雪佛龍、可口可樂、杜邦、奇異公司、高盛、Intel、IBM、微軟、Nike 等等。目前,50 張福匯 US30 合約相等於 1 張 E-Mini 道瓊斯工業平均指數期貨合約。

日經指數 JP225 福匯最低交易單位 1 即 0.1 手,隻是下單時輸入 1,一手保證金 45$。目前,550 張福匯 JPN225 合約相等於 1 張日經平均指數期貨合約。IC Markets 最低交易單位 0.01 指數點/手,MT4 下單時輸入 1 表示,當前指數 27304,0.01 手保證金 1.32 美元,每波動 1.0 為 0.01 美元。

福匯平台的 VOLX 恐慌指數產品的標的資產是芝加哥期權交易所迷你波動率指數期貨,最低交易為 1 個指數點/手,波動 0.01 點值為 0.10 美元,保證金 30 美元。

IC Markets 平台目前交易的 CBOE VIX Index Futures 波動率指數期貨符號是 VIX_F1,最低交易為 1 個指數點/手,保證金 0.24 美元,波動 0.01 點值 0.01 美元,期貨 CFD 不收取傭金。

IC Markets 平台恒生指數 HK50 合約,最低交易 0.1 指數點,當前報價 27209.00/27218.00,點差較大。每標準合約使用 1:200 保證金 17.57 美元,波動 1.0 點值為 0.13 美元。

恒生指數由香港恒生銀行全資附屬的恒生指數服務有限公司編製,是以香港股票市場中的 50 家上市股票為成份股樣本,以其發行量為權數的加權平均股價指數,是反映香港股市價幅動趨勢最有影響的一種股價指數。

在 IC Markets 平台交易,當前 BTC/USD 價格為 26765,每一份合約 5355 美元,保證金比例為 1:50。最低交易 0.01 合約即 0.01 個比特幣,波動 1.0 價值 0.01 美元。

當前 ETH/USD 價格 718.00,每一個合約 144 美元,保證金比例 1:5,最小交易 0.01 個以太幣,波動 1.0 價值 0.01 美元。當前 EOS/USD 價格 2.7200,每一份合約 0.55 美元,保證金比例 1:5,最低交易 1 個柚子幣,每波動 0.01 點價值 0.01 美元。

請謹記,外匯及差價合約 CFD 交易可能會導致損失超過您所存入的資金,因此未必適合每一位人士,故此請確保您完全了解所涉及的風險。

目前 IC Markets 的默認杠杆比例如下,特別交易品種除外,目前 USD/CNH USD/HKD 是 100 倍杠杆:

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